Average True Range – универсальный индикатор волатильности, который учитывает ценовые разрывы. Он может использоваться для подтверждения входов, а также в качестве стопа и / или трейлинг-стопа. ATR не смотрит на направление; трейдеры должны определить, подтверждают ли растущие или сжимающиеся значения ATR недавние движения цены. Индикатор имеет только один параметр настройки — период. Например, значение периода «14» означает, что в расчете используются данные последних 14-ти свечей.
Индикатор ATR показывает изменения волатильности, таким образом, можно поймать сильный тренд и получить прибыль. Данный ордер автоматически движется за ценой актива в сторону открытой сделки на определенном расстоянии и закрывает позицию, если цена разворачивается. Это диапазон движения цены от минимального значения к максимальному https://boriscooper.org/atr-indikator-chto-eto-i-kak-vygodno-ispolzovat/ или наоборот за фиксированный промежуток времени. Например, на часовом интервале с периодом 24 ATR показывает значение 0,0032. Это означает, что за 24 часовых свечи или за сутки средний диапазон движения цены составил 32 пункта по 4-х значным котировкам. Отображаемый уровень волатильности показывает диапазон движения цены.
Чтобы отслеживать уровень волатильности и контролировать риски, трейдеры используют технический анализ и специальные индикаторы. Расскажем, как применяется индикатор ATR, какими преимуществами он обладает. Индикатор ATR показывает среднее расстояние, которое способен пройти инструмент за один день. Если вернуться на Форекс или фьючерсы, или любой другой рынок, вы скорее всего услышите что-то типа “иструмент за день прошел 40 пунктов”. На криптовалютном рынке мы привыкли считать именно в долларовом эквиваленте. Думаю, это связано с большим притоком новичков в трейдинге, которые не торговали ранее, но это не точно 😅.
Как использовать индикатор ATR?
Если установить период «2», то в расчет будут приниматься три последние свечи. Полученные два значения для последней свечи и предыдущей усредняются — складываются и делятся на два по принципу среднего арифметического. Выбор оптимального периода ATR зависит от вашей торговой стратегии и стиля.
Average_True_Range — мерило для интенсивности волатильных колебаний рынка. Интенсивность может быть слабой, а рынок при этом будет двигаться вверх (и наоборот). Average TR может быть полезен при установке целевых уровней прибыли, стоп-лоссов и определении ширины ценового канала. Сигналом на покупку является пересечение CCI нулевого уровня снизу вверх.
Как пользоваться ATR, чтобы установить целевую прибыль
Он только показывает ориентировочную оценку волатильности рынка. Индикатор ATR может быть использован для разных целей. Один из наиболее распространенных способов использования ATR – определение уровня стоп-лосса. Трейдер может использовать значение ATR, чтобы определить, на каком расстоянии от текущей цены нужно установить стоп-лосс, чтобы учесть возможную волатильность рынка. Например, теория волн Эллиотта утверждает, что на каждое большое движение (импульсная волна) рынок имеет два диапазона и две корректирующие волны. Такой индикатор, как индикатор среднего истинного диапазона, помогает их идентифицировать.
Индикатор часто путают с обычными осцилляторами, так как алгоритмы очень похожи по внешнему виду. Однако линия ATR показывает скорее волатильность, чем тенденцию. Следовательно, ATR может принимать максимальные значения как при нисходящем, так и при восходящем тренде. Данный индикатор, как собственно и все остальные, в одиночку вам ничего не покажет и не даст идеальную точку входа.
Как рассчитать ATR
Трейдер решает использовать значение ATR, чтобы определить цель прибыли. Он устанавливает цель прибыли на расстоянии 3 ATR от текущей цены (90 пунктов), т.е. Речь идёт об опции false, которую можно запрограммировать таким образом, чтобы при высокой волатильности торговля не велась.
Иными словами он показывает среднестатистический параметр движения инструмента за единицу времени. Начинающему трейдеру важно всегда помнить, что единственной веской причиной для входа в сделку должен быть сигнал вашей торговой стратегии. Если вы пользуетесь готовой, которую взяли у кого-то из более опытных коллег, то имейте в виду, что значение ATR там может быть учтено или нет. Также при использовании ATR трейдеры определяют оптимальный размер выставляемой позиции, основываясь на актуальном уровне волатильности.
Чем дальше ценовая линия выходит за пределы среднего истинного диапазона, тем больше вероятность, что движение закончится. Для принятия решения о направлении входа в рынок. Если индикатор прошел больше половины среднестатистического диапазона, скорее всего открывать сделку в направлении тренда уже поздно и лучше дождаться разворота. Основной сигнал индикатора — резкий рост его значения. Он говорит о том, что в сравнении с предыдущими периодами начинает расти разница между свечными экстремумами.
MACD индикатор схождения-расхождения скользящих средних на Форекс
Совместно с ATR можно делать довольно основательные прогнозы и эффективный анализ. Если ATR находится под Envelopes, то это свидетельствует о низкой волатильности. Если происходит пробой вверх, то высока вероятность начала значимых волатильных движений. Как пользоваться индикатором MACD Как применять показатель скользящей средней в теханализе, чтобы закрывать прибыльные позиции?
- Например, на трейдерских форумах есть рекомендация для таймфрейма D1 отдавать предпочтение периоду «7».
- Чем выше значение, тем больше волатильность рынка.
- Любое направление котировок вряд ли будет долгосрочным.
- На самом деле возможности ATR гораздо больше, чем просто отображать уровень волатильности, — он дает полезную информацию для установки стопов.
- Основной сигнал индикатора — резкий рост его значения.
Такой подход помогает избавиться от рыночных шумов при работе с очень волатильными активами или рынками. Прохождение пика — ситуация, когда индикатор разворачивается в максимальной точке, его линия падает. Это значит, что участники торгов теряют интерес к активу, волатильность снижается. Далее возможна коррекция цены, то есть переход во флет. Во-первых, АТР субъективен, не все его сигналы 100% точны. Поэтому текущие показания приходится сравнивать с более ранними показаниями, например, чтобы оценить силу тренда.
Цена прошла около 50% дневной волатильности и частично корректировалась в начало дневного диапазона. На дневном графике наблюдается медленный восходящий тренд с небольшой волатильностью. Если пройденный путь составляет 30-70% диапазона, с открытием сделки лучше не спешить. Насколько такой вариант применения можно назвать целесообразным — сложный вопрос. Во-первых, цифра «50%» условна и подбирается под каждую пару индивидуально.
Индикатор ATR не относится к трендовым
Линия ATR пробивает средний уровень и смещается в верхнюю половину индикатора. Тем не менее, цена по-прежнему находится в горизонтальном канале. Позже цена пробивает диапазон через верхний уровень, давая нам сигнал на лонг. В данный момент линия ATR находится в нижней половине индикатора.
В этом случае стоп-лосс будет плавающим, то есть он будет двигаться вслед за ценой, сохраняя первоначально установленную дистанцию. Это позволит вам максимально использовать все движение тренда. Кроме того, если цена движется к ранее размещенному стопу, а ATR показывает рост волатильности, это указывает на появление контртренда или сильный откат. Поэтому закрывать операцию нужно вручную, даже не дожидаясь активации стоп-приказа.
Это тип средней скользящей, лежащей в основе инструмента. Стоп-лосс устанавливается за пределами диапазона ценовой волатильности. Коэффициент, на который корректируется ATR, подбирается для каждого актива индивидуально.
Как использовать индикатор ATR для выставления стоп-лоссов?
Во-вторых, флет на более высоком таймфрейме не означает отсутствие тренда на более низком. Приходится наводить на нужную точку курсор и подождать всплывающее окно, или вызывать «Окно Данных» (Ctrl+D). На рынке небольшой нисходящий тренд, значение ATR небольшое. Берет наибольшее из этих значений и усредняет их по принципу среднего арифметического. Прогнозные — показывают прогнозное движение цены, построенное на основе прошлых закономерностей.
Весьма вероятно, что ATR будет полезен при торговле в условиях невысокой волатильности, однако результатов исследований, подтверждающих это, не существует. ATR – это мощный инструмент, который можно использовать как повседневный инструмент для свинг-трейдинга и как меру предосторожности для стоп-лосса. Настоящая сила ATR заключается в его способности судить о «безумии на рынке» и «спокойствии на рынке».
Для подсчета усредненного расчетного АТР использую индикатор ATR. Изменяю период в настройкай на 1 и смотрю на ТФ (временном масштабе графика) Д1. Навожу курсором на график индикатора АTR на линии интересующего бара (свечи). Простой инструмент для определения динамических стоп-лоссов и тейк-профитов, т.е. Тех, которые меняются по мере изменения рыночных условий. То число которое получилось, я беру за 100 процентов.
Как использовать индикатор ATR на криптовалютном рынке?
Метод не идеален, но его можно рассматривать как вариант определения точек входа в рынок и направления движения цены. Индикатор ATR является полезным инструментом для трейдеров, которые хотят определить уровень волатильности рынка и использовать его для принятия торговых решений. Он может помочь определить уровень стоп-лосса, цель прибыли и размер позиции, а также предоставить информацию о том, как быстро изменяется цена. Тип ATRОписаниеОбычный ATRИзмеряет волатильность на основе абсолютной разницы между максимумом и минимумом цены за период. В основном используется для торговли внутри дневных диапазонов.Сглаженный ATRИзмеряет волатильность на основе скользящей средней величины ценовых колебаний за период.
Давайте рассмотрим все возможные варианты применения среднего истинного диапазона в своей торговой стратегии. Важно понимать, что инструменты технического анализа дополняют друг друга, и чем больше эффективных индикаторов использует трейдер, тем точнее результаты анализа. Использую ATR для определения волатильности, чтобы понять, сколько уже прошла цена за день. Точки входа определяю на основе скользящих средних разных периодов. Данная стратегия неплохо себя зарекомендовала на не сильно волатильных рынках, вроде евродоллар, CFD на акции. Аналогично установке уровня стоп-лосса значение ATR также можно использовать для определения, сколько пунктов может пройти пара.